Data dodania: 4 kwietnia 2011

Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeniowym podczas IV edycji Risk Forum –  największej w Polsce konferencji poświęconej ryzyku w instytucjach finansowych – zastanawiali się nad zadaniami wynikającymi z wdrażania dyrektywy europejskiej Solvency II.

Organizowane przez StatConsulting Risk Forum IV, które odbyło się 22 marca br., zgromadziło 250 osób i podobnie jak w zeszłym roku składało się z części wspólnej, po której uczestnicy mieli możliwość wyboru udziału w sesji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Forum rozpoczęło się od podsumowania trendów zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem w latach 2010/2011 wynikających z materializowania doświadczeń minionego kryzysu światowego przedstawionego przez Arkadiusza Ziembę, prezesa StatConsulting. O prognozach rozwoju rynku finansowego w kolejnych latach mówił prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Natomiast koncepcję zarządzania ryzykiem, wynikającym z cykli koniunkturalnych realizowanego przez Multilateral Development Bank (MDB) z perspektywy Risk Officera IFC (The World Bank Group) przedstawił Marcin Bill.

Sesję ubezpieczeniową Risk Forum IV otworzył Marcin Łuczyński, dyrektor w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zaprezentował on wyniki QIS5 na rynku polskim. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez polskie zakłady ubezpieczeń wymagany wzrost wymogu kapitałowego wynosiłby 188 proc., a dla działu II nawet 253 proc. w porównaniu z obecnymi progami. Polski rynek ubezpieczeń w większości dysponuje kapitałami własnymi wystarczającymi do pokrycia tego wzrostu. Wyliczenia wymogów kapitałowych wg badania QIS5 pokazały, że istnieje potrzeba weryfikowania przyjętych zasad kalibracji modelu. Dotyczy to przede wszystkim ryzyk katastroficznych, których kalibracja jest nieadekwatna do profilu ryzyka w Polsce.  Wyniki QIS5 dla całego rynku europejskiego pokazały m.in. że przyjety model wraz z parametrami jest nieadekwatny dla długoterminowych ubezpieczeń na życie z wbudowanymi gwarancjami, przede wszystkim dla produktów rentowych i emerytalnych. Wyniki QIS5 będą stanowiły podstawę do przygotowania ostatecznego projektu regulacji z Solvency II nowelizacji dyrektywy  (projekt Omnibus II) oraz aktów wykonawczych poziomu II i III. Polska Izba Ubezpieczeń wspierając zrzeszone podmioty we wdrażaniu nowego reżimu zdaje sobie sprawę z konieczności reprezentowania na forum europejskim polskiego stanowiska w napiętym procesie legislacyjnym.

Status prac europejskiego nadzoru ubezpieczeniowego (EIOPA) przedstawiła Iwona Kraśniewska. Zaprezentowała zmianę modelu kultury nadzoru z opartego na ściśle określonych normach na nadzór oparty na elastycznych zasadach dialogu z podmiotami regulowanymi. Zabrakło w wystąpieniu informacji o ostatecznym kształcie wprowadzanej reformy, ostatecznych publikacjach obowiązkowych aktów wykonawczych, standardach technicznych i wytycznych. W czasie dyskusji przeważała opinia, że ta sytuacja jest ogromnym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń i zagraża terminowemu wprowadzeniu nowych regulacji. Gregor Poznak z AMICE sugestywnie przedstawił braki nowego modelu, które nie uwzględniają sytuacji małych zakładów ubezpieczeń i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych spełniających ważne funkcje społeczne. Mali ubezpieczeniowcy oferujący produkty dla specyficznego portfela klientów mogą mieć trudności ze spełnieniem zbyt skomplikowanych i złozonych wymogów. Prelegenci przedstawiali techniczne problemy napotkane przy wdrażaniu dyrektywy Solvency II oraz dzielili się zastosowanymi rozwiązaniami. Zaprezentowany przez Elżbietę Perlińską – dyrektora ds. Konsultingu i Wdrożeń w StatConsulting  – model jakościowego zarządzania ryzykiem oparty na subiektywnej ocenie ekspertów (metoda SBA) doskonale pasuje do sytuacji w jakiej obecnie znajdują się zakłady ubezpieczeń nie dysponujące dostatecznie dużymi, historycznymi danymi o zaistniałych zdarzeniach operacyjnych na rynku. Za takim podejściem, jako uzupełnieniem do metod bazujących na twardych danych historycznych o stratach (metoda LDA), przemawia bardzo dynamiczna zmiana warunków działalności sektora ubezpieczeniowego. Nasza wiedza o przeszłości coraz słabiej odwzorowuje teraźniejszość i przyszłość, w których dominującego znaczenia nabierają nowe technologie i nowe ryzyka z nimi związane. 

Kolejna V edycja Risk Forum została zapowiedziana  na marzec 2012 roku. Prezentacje  wygłoszone w trakcie sesji ubezpieczeniowej są dostępne na stronie internetowej StatConsulting.